Interwał czasowy wykresu Forex: klucz otwierający wszystkie drzwi

2025.03.04 2020.03.26 Interwał czasowy wykresu Forex: klucz otwierający wszystkie drzwi

Artem Parshinhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/artem-parshin/

Dlaczego Wasz zysk bezpośrednio zależy od prawidłowego wyboru interwału czasowego?

Dzień dobry, drodzy czytelnicy!

Dziś postanowiłem zacząć od źródeł i dokonać niezwykle szczegółowej analizy czasowych okresów wykresu i zrozumieć straszne dla nowicjusza wyrażenie „interwał czasowy”. W danym przeglądzie zbadamy pojęcie interwału czasowego, jak również szczegółowo przeanalizujemy, w jaki sposób zależy Wasz zysk od wyboru interwału czasowego. W procesie czytania otrzymacie odpowiedzi na wiele pytań oraz będziecie mogli poszerzyć swoją wiedzę na temat procesu handlowego. Na czym polega różnica między interwałami na wykresie ceny? Jak zmieniają się wykresy przy zmianie okresów? Jak różni się ruch ceny przy wyborze różnych zakresów wykresu ceny? Na czym polega różnica i właściwości handlu na różnych interwałach czasowych? Jak prawidłowo dobrać interwały czasowego do swojego stylu handlu?

Odpowiedzi na te i inne popularne pytania znajdziecie w danym artykule.Ответы на эти и другие популярные вопросы вы найдете в данной статье.

Czym jest interwał czasowy wykresu na Forex?

Interwałem czasowym w analizie technicznej przyjęto nazywać okres, wykorzystywany do grupowania notowań podczas budowania elementów wykresu ceny, barów, świec czy punktów wykresu liniowego. Jest to niezwykle ważny parametr każdej strategii podczas handlu na Forex.

Najbardziej przywiązane do interwału czasowego posiadają takie rodzaje odzwierciedlenia ceny, jak bary i japońskie świece, gdyż niosą w sobie więcej informacji o cenie, niżeli punkty wykresu liniowego.

Na rysunku powyżej przedstawiono, jak ustala się interwały czasowe na platformie TradingView. W przypadku świec japońskich i barów interwał oznacza, że jedna świeca lub bar tworzą się w ciągu wybranego interwału czasowego. Na rysunku powyżej wybrany został interwał D1. To oznacza, że jednak świeca na wykresie tworzy się w ciągu jednego dnia.

Poniżej zamieszczam oznaczenia popularnych interwałów:

• М1(1М) - 1 minuta;
• М5(5М) - 5 minut;
• М15(15М) - 15 minuta;
• М30(30М) - 30 minuta;
• Н1(1Н) - 1 godzina;
• Н4(4Н) - 4 godziny;
• D1(1D) - 1 dzień;
• W1(1W) - 1 tydzień;
• MN1(1M) - 1 miesiąc.

Wszystkie interwały czasowe umownie dzieli się na 3 grupy:

• krótkoterminowe (okresy оd M1 dо М30);
• średnioterminowe (okresy оd H1 dо H4)
• długoterminowe (okresy оd D1 dо MN1)

Dla danych okresów charakterystyczne są i strategie handlowe, które mają podobną gradacje.

Jak zmienia się wykres w zależności od wybranego interwału czasowego

Świece starszego interwału czasowego zawierają w sobie informację o świecach młodszych interwałów i dość duży okres wykresu na interwale czasowym M15, na których znajduje się kilka samodzielnych tendencji i możliwych kanałów cenowych, na interwale D1 ma postać tylko jednej świecy, która jedynie zmienia kolor w zależności od tego, czy trend jest wzrostowy, czy spadkowy na obszarze interwału М15.

Na powyższym rysunku pokazano, jak jedna czerwona świeca na interwale czasowym D1 wygląda na okresie H4 i prezentuje 6 następujących po sobie świec, w każdej z których zawarta jest informacja o 4 godzinach.

Jaki interwał czasowy wybrać do handlu? Właściwości handlu na różnych interwałach

Wraz ze zmianą interwału czasowego, widziana część wykresu niesie w sobie informację o trendach różnego rzędu. Jeśli wykorzystujemy interwał z grupy krótkoterminowej, to i trendy na nim będą lokalne oraz zmieniać się będą kilka razy dziennie.

Na interwałach czasowych grupy długoterminowej odzwierciedla się informacja o tendencjach globalnych, tworzenie których często zajmuje lata lub nawet dziesięciolecia. Naturalnie, że i wielkość Waszego profitu w punktach będzie bezpośrednio zależeć od interwału.

Rozpatrzymy przykład działania formacji „trójkąt” na różnych interwałach

Na poniższym rysunku przedstawiono działanie formacji na interwale H1. Jak wynika z wykresu, po wejściu na rynek profit wynosił mniej więcej 50 punktów.

Na następnym rysunku również „trójkąt”, ale zysk w wyniku jego realizacji wynosiła już 500 punktów, co w ekwiwalencie pieniężnym jest to dużo więcej. Interwał czasowy z drugiego rysunku to D1.

Jednak interwał czasowy nie jest najważniejszym czynnikiem, od którego bezpośrednio zależy zysk. Dużo ważniejszy przy otwieraniu pozycji jest stopień ryzyka. Jeśli przeanalizujecie rysunek z interwału czasowego 1H, to widać, że cena poruszała się w stronę zysku skokowo i często zmieniała kierunek. Jest to nieodłączna właściwość młodszych interwałów czasowych, ponieważ mają w sobie one informację o wahaniach w ciągu dnia. Wielu te wahania mogą kosztować niejednokrotnie uruchomienia stop lossów. A już o straconych nerwach nie ma co mówić, wiele osób po prostu nie wytrzymuje i wychodzi z transakcji nie doczekując się ich realizacji.

Patrząc na wykres interwału czasowego 1D można wywnioskować, że cena poruszała się w stronę profitu w ogóle bez wątpliwości i wahań. Tak naprawdę to nie tak, ale wahania intraday nie tak mocno odbiły się na świecach wzrostu po prostu dlatego, że każda świeca właśnie i jest tym samym dniem. Wasze oczekiwania co do zysku na starszych interwałach są większe, a zatem i stopień ryzyka jest mniejszy, ponieważ stop lossy znajdują się dalej od bieżącej ceny i nie zależą od zmienności krótkoterminowej.

Dlaczego praca na starszych interwałach czasowych jest bardziej efektywna?

Jak już wyjaśniliśmy, wraz ze wzrostem interwału rośnie oczekiwana wielkość profitu i spada stopień ryzyka. Bardziej obrazowo daną zależność można zobaczyć na przykładzie działania sygnałów na różnych interwałach czasowych od jednej z najbardziej popularnych i prostych strategii, „przebicie 3 EMA”.

Rysunek demonstruje działanie sygnałów wg danej strategii na interwale czasowym 1D. jak widać na wykresie: z 7 transakcji, otwartych w oparciu o sygnały od strategii, tylko jedna transakcja zamknęła się ze stratą, która wyniosła 92 punkty. Pozostałe 6 transakcji zamknęło się z sumarycznym profitem 18050 punktów w ciągu pół roku. Teraz przeanalizujemy działanie sygnałów od tej strategii, ale już na młodszym interwale czasowym – 1Н:

Jak widać na wykresie: z 8 transakcji, otwartych w oparciu o sygnały od strategii, z zyskiem zamknęły się tylko 2 transakcje, a pozostałe 6 przyniosło stratę. Miało to miejsce dlatego, że wahania na danym interwale odbywają się bardziej gwałtownie i dynamicznie w stosunku do średnich kroczących i wskaźnik po prostu nie zdąża zareagować na zmiany ceny.

Na starszych interwałach czasowych takich gwałtownych spadków cen nie ma, dlatego i efektywność działania strategii jest większa.

Przeanalizowaliśmy przykład na podstawie jednej ze strategii, ale rezultat wykorzystania innych będzie nie tak bardzo się różnić. Winą nie należy tu obarczać źle dobraną strategię, a samą dynamikę wahań intraday.

Istnieją specjalne strategii pracy na okresach krótkoterminowych, które nazywają się scalpingowe. Zasady ich działania polegają na tym, aby ustalić niewielki zysk i osiągać rezultat dzięki dużej ilości zawieranych transakcji. Ale wszystkie te strategie podczas ręcznego sterowania szkodzą zdrowiu człowieka z powodu dużej ilości czasu spędzonego na rynku i w efekcie praktycznie nie dają pożądanego rezultatu. Scalpingowych strategii na podstawie robotów handlowych w ogóle nie ma sensu analizować, gdyż w większości są opracowywane, aby zarobić na prowizji i spreadzie przez ogromną ilość transakcji (ponad 300 na dobę).

W każdym razie strategii handlowych jest całe mnóstwo i każdy może sobie wybrać strategię dla siebie. Najważniejsze, co należy wziąć pod uwagę, to czas, który jesteście gotowi poświęcić pracy w oparciu o swoją strategię. Jak pokazuje globalna statystyka, najbardziej udane są strategie uniwersalne, wykorzystywane na starszych interwałach czasowych.

Prostota i dużo czasu warunkiem sukcesu w handlu na rynku walutowym!

W końcu nadszedł czas, aby porozmawiać o tym, dlaczego rekomenduję wykorzystanie do pracy starsze interwały czasowe, a nie handlować intraday.

Istnieje szereg problemów, z którymi styka się każdy trader działający na młodszych interwałach czasowych, ale z wielu powodów nie jesteśmy w stanie prawidłowo wykryć tych problemów, a tym bardziej zapobiec.

1. Szum rynkowy to wahania ceny, które tworzą się z powodu krótkoterminowego przesunięcia bilansu popytu i podaży. Najczęściej jest to efekt działalności animatora rynku. Nie ma możliwości przewidzenia tych wahań, co stanowi duże zagrożenie dla transakcji z niewielkimi oczekiwaniami. Na interwałach czasowych do 1H wszystkie tendencje są lokalne i maksymalna wielkość zysku rzadko przekracza średnią dzienną zmienność. Średni profit statystycznie wynosi 400 – 500 punktów. Przy danej wielkości zysku ryzyko lub stop loss powinny niej więcej odpowiadać tym znaczeniom, a to jest duży błąd. Parametr szumu rynkowego bezpośrednio zależy od zmienności instrumentu i na szeregu podstawowych par walutowych waha się od 300 do 400 punktów. Jeśli wielkość Waszego stop lossu nie przekracza tego zakresu, to prawdopodobieństwo tego, że Wasz stop zbije wahaniem szumu rynkowego wynosi praktycznie 100%, a zatem prawdopodobieństwo tego, że transakcja zamknie się nie z zyskiem, a ze stratą również wynosi około 100%. Uniknąć zadziałania stop lossa od szumu rynkowego można jedynie zwiększając wielkość samego lossa, a to doprowadzi do korekty Waszej strategii handlowej, co jest absolutnie niedopuszczalne.
2. Czynnik emocjonalny to nasza reakcja na częstotliwość zmiany ceny i zatem zmian znaczenia zysk/strata. Nie jest tajemnicą, że jednym z podstawowych czynników, mających wpływ na końcowy rezultat handlowy jest nasza odporność na stres. W wyniku nadmiernej emocjonalności cierpią zawodowi traderzy, którzy spędzili na rynku lata, a nawet dziesięciolecia. Nie ma co wspominać o nowicjuszach, 99% ich transakcji zamykanych jest tylko z powodu zdenerwowania i nieważne, czy jest to transakcja dochodowa, czy deficytowa. Przyczyny, z powodu których pojawia się zdenerwowanie są wszystkim znane. To chciwość i strach. Chciwość nie pozwala trzeźwo oceniać sytuację i w chwilach, kiedy należy przyznać się do błędu i pogodzić się ze stratą, właśnie chciwość nie pozwala tego zrobić i daje nadzieję na szybkie odwrócenie rynku. Strach włącza się, kiedy transakcja daje zysk. Zaczynacie się bać, że cena w każdej chwili odwróci się i zysk, który już uznajecie za swój, zaczyna topnieć w oczach. Na młodszych interwałach czasowych te czynniki przejawiają się szczególnie ostro z powodu częstotliwości wahań ceny. Im szybciej chodzi wykres ceny, tym większe emocje odczuwamy i tym więcej popełniamy błędów. Na starszych interwałach czasowych wahania ceny są praktycznie niezauważalne, a zatem i emocji wywołują mniej, co zwiększa prawdopodobieństwo prawidłowego podejmowania decyzji.
3. Dylemat „cień, czy ciało” to wieczne pytanie każdego analityka technicznego. Co uznawać za szczyt trendu, ciało świecy czy jej cień. Od tego, jak oznaczycie trend, a dokładniej rozłożycie na wykresie linię trendu, bezpośrednio zależą punkty wejścia i wyjścia z transakcji. na młodszych interwałach czasowych to pytanie jest niezwykle ważne, gdyż do podstawowego ruchu cenowego zawsze należy dodawać poziom szumu rynkowego. Bardzo często od prawidłowego rozlokowania linii trendu zależy efektywność transakcji. Na starszych interwałach czasowych rozmiary cieni świec w stosunku do ich ciał nie tak mocno się wyróżniają i sposób budowania linii nie jest tak ważny, a najczęściej linie starszych interwałów czasowych prezentują zakresy cenowe i punkty wejścia w transakcje nie tak mocno zależą od metody budowania.
4. Czas znajdowania się na rynku to jeszcze jeden ważny wskaźnik, od którego zależy wiele, a najważniejsze jest zdrowie. Przecież jeśli poświęcacie siedzeniu przed monitorem ponad połowę dnia, męczycie się psychicznie i fizycznie, z powodu tego również popełniacie mnóstwo błędów, pojawia się rozdrażnienie i inne towarzyszące temu czynniki. A jeśli bierzemy za podstawę strategię scalpingu, to tam w ogóle w celu uzyskania efektu należy udzielać handlowi nie mniej, niż 10 godzi dziennie. Nie ma w tym nic dobrego i wcześniej, czy później po prostu będziemy zmęczeni i praca na giełdzie przestanie satysfakcjonować nas, co odbije się i na rezultacie handlu. Właściwością krótkoterminowych interwałów czasowych jest konieczność stałego monitorowania naszych pozycji, a jeśli transakcja przeciąga się, to wydłuża się i czas znajdowania się za terminalem. Na starszych interwałach handel w większości przypadków prowadzony jest wg zasady „kupił i zapomniał”. I nie ma w tym nic złego. Określiliście parametry swojej transakcji, zgodziliście się z koniecznością jej zawarcia i zawarliście. No a dalej po prostu czekamy na efekt. Ponieważ interwał jest duży, to i rezultat następuje nie od razu, a po paru tygodniach i miesiącach. I co najważniejsze, jeśli określiliście kierunek ruchu ceny prawidłowo, po prostu obserwujecie to, jak cena płynnie porusza się w Waszą stronę. W celu monitorowania wystarczy raz dziennie na kilka minut otworzyć terminal i upewnić się co do prawidłowości swoich wniosków. A cały pozostały czas można poświęcać swoim czynnościom codziennym.

Jak widać, każda z pozycji opisanych powyżej jednoznacznie świadczy o korzyści pracy na starszych interwałach. A na tym i polega prostota, po co komplikować sobie pracę, jeśli można robić to prościej.

W jaki sposób handlować na dużych interwałach czasowych

Na wykresie powyżej widać przykład wykrycia i dokonania pozycji długoterminowej pary walutowej AUDUSD na wykresie 1W, gdzie każda świeca stanowi jeden tydzień handlowy. Dla przykładu pokazano, jak wygląda silna zmienność intraday na danym interwale. To po prostu zwykła świeca, wg której nawet nie wiemy, że w tym tygodniu na cenę pary oddziaływały wiadomości fundamentalne. A jeśli rozpatrzeć ten tydzień na młodszym interwale, na przykład 1H, to tam cena bardzo często i gwałtownie zmieniała kierunek ruchu, zahaczając po drodze stop lossy i przynosząc traderom większe straty.

W celu działania na dużych interwałach czasowych najefektywniej będzie wykorzystać zasadę „im prostsza strategia, tym lepiej”. A najprostszą i najbardziej efektywną strategią była i będzie bazowa strategia „przebicie linii trendu” lub „zmiana trendu”. Najważniejsze abyście działali wg zasad, które obowiązują dla danej strategii. Zasady te w dużym stopniu dotyczą określenia punktów wejścia i wyjścia z transakcji.

Wszystko jest proste, czekamy, kiedy cena przetnie linię trendu, wyjdzie z kanału cenowego, a następnie ustawiamy zlecenie oczekujące. W danym przypadku to zlecenie na sprzedaż lub Sell Stop. Ustawiamy go na poziomie znajdowania się minimum poprzedniego trendu, który poprzedzał miejsce przebicia linii trendu, na wykresie jest to zielona linia Sell. Poziom ustalenia zysku, Take Profit ustalamy na poziomie pierwszego minimum poprzedniego trendu, różowa linia Take Profit 1. Jest to jeden z poziomów zanotowania zysku, istnieją i inne, ale znajdują się one dużo niżej na wykresie i nie ma sensu kierowanie się nimi do osiągnięcia pierwszego celu. Należy również wystawić ogranicznik możliwych strat, Stop Loss – brązowa linia Stop Loss. Jak widać na wykresie oczekiwany zysk i ryzyko są mniej więcej takie same i wynoszą około 6500 punktów. To wystarczy, aby zapewnić bezpieczeństwo Waszego stopa przed niezaplanowanym zadziałaniem pod wpływem szumu rynkowego i wysokiej zmienności. I jeśli już stop zadziała, to dojdzie do tego jedynie z powodu globalnej sytuacji na rynku, które zdarzają się nie tak często. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, cena będzie płynnie poruszać się w stronę fiksatora zysku i nie będzie tworzyć wahań, które mogą wyprowadzić nas ze stanu psychicznej równowagi, a wcześniej obliczone oczekiwania od profitu nie wywołają u nas zbędnej chciwości oraz strachu. Mówiąc prościej nie ma silnych wahań, nie ma i powodów do zmartwień. Dany przykład został przeanalizowany na prawdziwym wykresie w chwili pisania artykułu, tak więc za parę miesięcy każdy z czytelników będzie mógł sprawdzić, czy cena osiągnie poziom Take Profit.

Rozpatrzymy jeszcze jeden przykład, już mniej globalnego interwału 1D, gdzie każda świeca to 1 handlowy dzień. Przed Wami wykres pary walutowej USDCAD. Znowu nie odkrywamy nic nowego i wykorzystujemy sprawdzoną strategię na zmianę trendu lokalnego. Dlaczego lokalnego? Est zbyt wcześnie, aby mówić o zmianie trendu globalnego, a zadziałać wewnątrz skorygowanego kanału wzrostowego jest całkiem możliwe.

Jak widać, wejście w transakcję, jak i w poprzednim przypadku, już się odbyło na poziomie brązowej linii Take Profit. Dlaczego nie na poziomie pierwszego minimum trendu, jak w poprzednim przykładzie? Dlatego, że jego poziom znajduje się za linią wsparcia globalnego trendu wzrostowego, a nasza strategia nastawiona jest na działanie wewnątrz kanału, co sugeruje zamknięcie transakcji wewnątrz kanału. Najniższym minimum, znajdującym się w kanale akurat i jest nasz poziom Take Profit. Stop Loss znajduje się na poziomie ostatniego maksimum ceny, poprzedzającego miejsce przebicia linii trendu o czerwona linia Stop Loss. Poziom stopa to 2000 punktów, co znowu pozwala nam na uniknięcie zbędnych działań, a wielkość oczekiwanego profitu na poziomie 3200 punktów pozwoli niezbyt długo czekać na realizację transakcji, to zajmie od tygodnia do miesiąca. Transakcja znowu dokonana została na realnym rynku, a zatem łatwo ją sprawdzić.

Na zakończenie chciałbym dodać: od tego, jaki interwał czasowy do działania wybierzecie, będzie zależeć efektywność Waszej pracy. Jeśli działania na określonym interwale czasowym przynosi Wam więcej rozczarowań, spróbujcie zmienić interwał czasowy. Możliwe, że rezultat będzie lepszy. I w końcu jakiego okresu byście nie wybrali, Wasz rezultat bardziej zależy od prawidłowego zachowania zasad money managementu.

Nadszedł czas, aby poeksperymentować z wyborem interwału czasowego samodzielnie i spróbować opanować materiał, otworzyć na koncie demo transakcje na różnych interwałach.

P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)