Handel algorytmiczny na Forexie

2024.09.24 2024.09.24 Handel algorytmiczny na Forexie

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

Handel algorytmiczny na Forex to wykorzystanie doradców, którzy automatycznie otwierają i zamykają transakcje, a także obliczają poziom ryzyka i wolumen pozycji według danego algorytmu bez bezpośredniego wpływu tradera. Pomagają zwiększyć produktywność, wykonują niemal natychmiastową analizę danych historycznych, analizują rynek Forex za pomocą modeli matematycznych i statystycznych. Są niezbędne w transakcjach o wysokiej częstotliwości, transakcjach wg poziomych i pionowych wolumenów oraz strategiach handlu sieciowego ze zleceniami oczekującymi.

W przeglądzie rozważymy handel algorytmiczny dla początkujących, istotę i strategie handlu algorytmicznego, zasady automatycznego i algorytmicznego handlu na Forex, zalety oraz wady robotów, a także zalecenia dotyczące wyposażenia technicznego i wyboru doradców handlowych.

Czym jest handel algorytmiczny na rynku Forex?

Handel algorytmiczny to metoda obrotu na rynkach finansowych za pomocą specjalnych programów i algorytmów. Analizują one stan rynku kryptowalut, giełdy i Forex. Składają zlecenia i realizują transakcje bez bezpośredniego udziału człowieka, szukają powtarzalnych modeli.

Celem handlu algorytmicznego jest automatyzacja procesu analizy rynku i zarządzania transakcjami. Ponadto eliminuje on otwieranie zleceń pod wpływem emocji i pomaga zoptymalizować rozkład wolumenów zleceń na różnych poziomach cenowych i tak dalej.

Istotą handlu algorytmicznego jest automatyzacja rutynowych działań.

Doradca (robot) handlowy to program, kod, napisany według algorytmu strategii manualnej. W handlu manualnym trzeba samodzielnie wyszukiwać sygnały i podejmować decyzje o otwarciu lub zamknięciu transakcji. Można go jednak przetłumaczyć na kod, a następnie program wykona za Ciebie wszystkie działania.

Roboty handlowe dla handlu algorytmicznego Forex można podzielić na dwie grupy:

• Doradcy standardowi. Kod zawiera algorytm zarządzania transakcjami z możliwością obliczania wolumenu pozycji i poziomu ryzyka. Zgodnie z warunkami określonymi w kodzie i w ustawieniach oraz jeśli wszystkie te czynniki się pokrywają, robot wykona wymagane czynności. Jeśli robot poniesie stratę, jest wysyłany do optymalizacji — dostosowania algorytmu handlowego w kodzie.

• Sieci neuronowe to algorytmy z uczeniem maszynowym, oparte na sztucznej inteligencji. Potrafią odnaleźć zależności w historii i ekstrapolować je na aktualną sytuację rynkową. Analizują rynek Forex za pomocą modeli matematycznych i statystycznych, wybierają najlepszą opcję, zakup lub sprzedaż. Umiejętność samodzielnego uczenia się (uczenie maszynowe). Takie systemy algorytmiczne współpracują z tysiącami narzędzi, wybierając ich najlepszą kombinację.

Drugi rodzaj doradców jest często wykorzystywany przez inwestorów instytucjonalnych w skalpingu, w którym transakcje „kupna lub sprzedaży” są dokonywane w ułamku sekundy. Ten rodzaj handlu na Forex nazywany jest również handel HFT (High Frequency Trading). Roboty standardowe mogą być wykorzystywane w każdej sytuacji, w zależności od algorytmu osadzonego w kodzie.

Kluczowe fakty

Jaka jest różnica między handlem automatycznym a algorytmicznym?

Algorytmiczny handel na Forex to sposób na wykonanie dużego zlecenia poprzez podzielenie go na wiele małych części. Te drobne zlecenia są wprowadzane na rynek w określonym czasie i po określonej cenie przy użyciu specjalnych algorytmów handlowych. Celem handlu algorytmicznego jest obniżenie kosztów realizacji dużego zlecenia, zmniejszenie jego wpływu na cenę oraz zmniejszenie ryzyka niewykonania zlecenia z powodu braku kontrofert. 

Ponadto pojęcie to często odnosi się do automatycznego handlu przy użyciu określonych algorytmów, który nazywa się automatycznym handlem na Forex. 

Handel automatyczny na Forex to proces, w którym decyzje handlowe są podejmowane i wykonywane przy użyciu specjalnych systemów oprogramowania, które są zgodne z określonymi zasadami lub strategiami. Celem handlu automatycznego jest osiągnięcie zysku na rynku Forex przy użyciu różnych wskaźników analizy technicznej, modeli statystycznych, sztucznej inteligencji i innych metod analizy. 

Ta opcja interpretacji rozpatrywana jest z punktu widzenia istoty procesu. Handel automatyczny ma miejsce wtedy, gdy roboty otwierają transakcje za tradera. Algorytmiczny — algorytmy służą do realizacji dużych zleceń przy minimalnych stratach poprzez ich podział.

W większości źródeł definicji „automatyczny” i „algorytmiczny” to synonimy, które są używane jako identyczne pojęcia. Istotą współczesnego terminu „algotrading” jest otwieranie transakcji przez roboty handlowe.

Strategie handlu algorytmicznego

Doradca to strategia manualna przekształcona w kod. Dlatego też strategie handlu algorytmicznego są tymi samymi systemami transakcyjnymi, które są stosowane w handlu manualnym. Niektóre z nich mogą wydawać się trudne dla początkujących traderów, więc stają się automatycznymi doradcami. Poniżej omówiono niektóre „trudne” strategie manualnego stosowania i zarządzania handlem algorytmicznym na Forex.

Strategie podążania za trendem

Strategie podążania za trendem to systemy transakcyjne zbudowane na tendencji ceny do podążania w określonym kierunku przez długi czas. Celem jest określenie początku trendu w momencie odwrócenia ceny lub wyjścia ceny z pozycji neutralnej i otwarcie transakcji w jej kierunku. 

Najprostszy model pracy robota trendowego dla par walutowych:

• Określa strefy wykupienia/wyprzedania przez oscylatory — strefy, w których odwrócenie jest najprawdopodobniej z późniejszym przemieszczeniem do przeciwległej strefy.

• Analizuje sygnały wskaźników trendu. Na przykład pozycja średnich ruchomych w stosunku do ceny waluty zagranicznej.

• Identyfikuje potencjalne obszary akumulacji zleceń, które mogą utrudniać ruch trendów.

• Oblicza względną zmienność odpowiedniego wskaźnika. Prawdopodobieństwo trendu to wzrost zmienności.

Jeśli wszystkie sygnały zbiegają się w tym samym czasie, robot otwiera transakcję lub ustawia oczekujące zlecenie w kierunku trendu.

Kurs pary walutowej po ruchu wzrostowym spada, przebijając EMA. RSI wychodzi ze strefy wykupienia w dół. Zbieg dwóch sygnałów, które robot postrzega jako sygnał do otwarcia transakcji.

Dwa aspekty algotradingu:

• Ten przykład handlu walutami jest najprostszy. Roboty pracują wg bardziej złożonych modeli.

• W ustawieniach niektórych robotów można określić przesunięcie sygnałów wg świec. Na przykład w tym przypadku na dwóch kolejnych świecach pojawiły się dwa sygnały.

Handel wg trendu jest jedną z ulubionych strategii dla traderów, inwestorów instytucjonalnych i funduszy hedgingowych, różniących się tylko horyzontem i interwałami czasowymi. Traderzy detaliczni Forex częściej szukają krótko- i średnioterminowych trendów — trend śróddzienny, trend trwający kilka dni. Inwestorzy instytucjonalni pracują z trendami trwającymi od kilku miesięcy do kilku lat.

Możliwości arbitrażu

Arbitraż to strategia handlowa, której istotą jest zarabianie na różnicy w cenie jednego aktywa na różnych rynkach lub platformach handlowych. Na przykład kupujesz BTC na jednej giełdzie kryptowalut i jednocześnie sprzedajesz go na innej, pod warunkiem, że różnica jest na Twoją korzyść.

Trader arbitrażowy Forex kupuje aktyw, gdy jest tańszy i jednocześnie sprzedaje go tam, gdzie jest droższy, zarabiając na różnicy cen w krótkim czasie. Arbitraż może być przestrzenny, gdy wykorzystywana jest różnica ceny jednego aktywa na różnych giełdach. I tymczasowy, gdy wykorzystywana jest różnica w cenie jednego aktywa w różnych momentach.

Arbitraż jest możliwy ze względu na nieefektywność rynku, gdy cena aktywa nie odzwierciedla jego rzeczywistej wartości lub gdy występują opóźnienia czasowe w przekazywaniu informacji między platformami handlowymi. Nowe notowania dotarły już na jedną giełdę, ale jeszcze nie na drugą. A różnica pokrywa spread.

Wymagania dla tradera arbitrażowego:

• Stały monitoring platform handlowych, giełd, brokerów — monitoring ich taryfikacji.

• Wąski spread z wysoką płynnością. „Przekrzywienie” cenowe ze względu na awarie techniczne platformy transakcyjnej lub opóźnienia w notowaniach jest niewielkie. Dlatego aktywa muszą mieć bardzo wąski spread, w przeciwnym razie strategia handlowa będzie nieopłacalna.

• Natychmiastowa realizacja transakcji. Gdy tylko zostanie znaleziona para platform transakcyjnych, musisz natychmiast dokonać transakcji w obu kierunkach, dopóki cena się nie wyrówna.

Trader jest fizycznie niezdolny do wykonywania takich operacji ręcznie. Nawet jeśli istnieją dziesiątki kanałów na Telegramie i innych dostawców rekomendacji dotyczących aktywów nadających się do arbitrażu. Arbitraż jest jedną z niewielu strategii, które mogą wdrożyć tylko roboty.

Bilansowanie funduszu indeksowego

Strategia dla inwestora długoterminowego funduszu portfelowego. Chodzi o to, aby stale przeglądać strukturę portfela i korygować ją. Sprzedaje się nierentowne akcje, wykupuje rentowne. 

Niuanse przywrócenia równowagi na giełdzie:

• Konieczność przeczekania drowdawn. Nie ma gwarancji, że spadek wartości aktywa ma charakter strukturalny. Może to być tymczasowa korekta.

• Konieczność prawidłowego wyliczenia udziału aktywa w portfelu z uwzględnieniem poziomu ryzyka.

Ręczne przywracanie równowagi jest niewygodne z kilku powodów. Po pierwsze, w którym momencie należy ją przeprowadzać? Jeśli raz w miesiącu istnieje ryzyko sprzedaży obiecujących akcji po lokalnej korekcie i wykupienia przecenionych papierów wartościowych. Przegląd portfela raz w roku — ryzyko opóźnienia sprzedaży nierentownego aktywa. Po drugie, jak obliczyć poziom ryzyka, jeśli nie znasz narzędzi matematycznych i statystycznych?

Z pomocą przychodzi tu system automatyczny. Zgodnie z algorytmem on sam oblicza poziom ryzyka za pomocą kilku modeli: Sharpe'a, współczynników alfa, beta i tak dalej. Według nich określa optymalny stosunek aktywa do całego portfela. Zgodnie z danymi historycznymi oblicza potencjalną głębokość drowdawn, po którym aktyw powinien zostać sprzedany. Dokupuje niedoszacowane aktywa. A wszystko to dzieje się nie w pewnych ustalonych odstępach czasu, ale w sposób ciągły i po najlepszych cenach.

Strategie oparte na modelach matematycznych

Algorytmiczne strategie handlowe Forex opierają się na prawidłowościach matematycznych i statystycznych. Wykorzystują odchylenie standardowe, dyspresję, korelację i tak dalej. Na przykład:

• Model regresji wykorzystuje regresję statystyczną do analizy zależności między cenami aktywów a innymi zmiennymi.

• Model analizy spektralnej opiera się na niestandardowych wskaźnikach cyfrowych, które śledzą szumy cenowe w różnych odstępach czasu.

• Model Monte Carlo pozwala wygenerować wiele losowych scenariuszy warunków rynkowych, a także ocenić prawdopodobieństwo i konsekwencje różnych wyników.

• Modele kwantowe. Połączenie arbitrażu, handlu ilościowego i handlu o wysokiej częstotliwości.

Ręczne budowanie takich modeli i wykonywanie obliczeń nie ma sensu. Wszystko to robi robot, po czym oferuje optymalne rozwiązanie, oparte na obliczeniach.

 Zakres transakcji (zwrot do średniej)

Handel wewnątrzkanałowy to algorytmiczna strategia handlu Forex, która wykorzystuje kanał cenowy jako główny wskaźnik do określenia punktów wejścia i wyjścia na rynku Forex. Kanał cenowy to figura graficzna , która składa się z dwóch równoległych linii lub krzywych, które ograniczają wahania cen w określonym zakresie.

Ideą strategii handlowej jest to, że cena porusza się w zakresie i ostatecznie ma tendencję do powrotu do swojego punktu środkowego — środka kanału. Im dalej cena odbiega od swojej średniej w przedziale czasu, tym większe prawdopodobieństwo odwrócenia ceny.

Najprostszy model pracy robota nad strategią asortymentu dla par walutowych:

• Na podstawie wskaźników odchylenia standardowego, średnich kroczących, wskaźników kanałów (Wstęgi Bollingera, Kanał Keltnera) i fraktali określa dynamiczne poziomy oporu i wsparcia.

• Sygnałem do otwarcia transakcji jest odbicie ceny od granicy kanału lub wybicie impulsu, po którym następuje odwrócenie i powrót ceny do kanału. Robot otwiera transakcję, gdy cena wchodzi w zakres. Zlecenia oczekujące mogą być używane w przypadku, gdy przebicie kanału zamieni się w nowy trend, a kanał przejdzie w rozszerzenie.

• Obliczenie lota — zgodnie z określonymi ustawieniami.

• Wyjście z rynku po osiągnięciu środka kanału. Lub w częściach: 50% — po osiągnięciu środka kanału, 50% — po osiągnięciu przeciwległej granicy.

W punktach „1” — otwarcie transakcji, w punktach „2” — zamknięcie. Można rozważyć zamknięcie transakcji po przeciwnej stronie kanału.

Roboty często korzystają z trailing stop — stop, który podąża za ceną. Ale to potrzebuje serwera VPS.

Średnia ważona cena wolumenu (VWAP)

Model handlowy opiera się na analizie wolumenów obrotu poziomego i pionowego:

• Pionowe pokazują wolumeny transakcji w określonym przedziale czasu. Czyli wolumeny obrotu na konkretnej świecy.

• Horyzontalne pokazują wolumeny transakcji na określonym poziomie cenowym. Oznacza to liczbę i wolumen transakcji po określonej cenie.

Kluczowymi narzędziami analizy są wskaźniki wolumenu i kieliszek cen. Robot może:

• Znajdować kluczowe poziomy oporu i wsparcia.

• Zarządzaj oczekującymi zamówieniami zgodnie z pojawiającymi się kontr-zamówieniami.

• Określ potencjalne trendy, zmieniając wolumeny.

Oferty i wolumeny w szklance cenowej zmieniają się dynamicznie. W krótkich ramach czasowych zmiana może nastąpić w ciągu kilku sekund. Trader nie jest w stanie śledzić danych zmieniających się z taką prędkością, a tu z pomocą przychodzi mu doradca.

Objętość procentowa (POV)

Jest to handel algorytmiczny, polegający na automatycznym określeniu wolumenu transakcji, który nie będzie miał istotnego wpływu na cenę. Ustawienie dużego zamówienia w przypadku braku kontrofert może znacznie zmienić cenę i zwiększyć zmienność. Robot rozdziela żądanie i składa małe zamówienia, gdy pojawia się licznik żądań. Tym samym sukcesywnie realizuje żądania kontrahentów do momentu realizacji całego zlecenia.

Rozkład objętości w zależności od spreadu

Strategia transakcyjna Implementation Shortfall to metoda zarządzania portfelem, która służy do minimalizacji różnicy między oczekiwanymi a rzeczywistymi cenami realizacji zleceń handlowych. W tej strategii robot służy również do sterowania wolumenami pozycji całkowitej, ale nie w odniesieniu do wolumenu roszczeń wzajemnych, ale do szerokości rozrzutu.

Im szerszy spread, gdy brakuje płynności, tym gorsza jest cena, po której trader otwiera transakcję. I odwrotnie, sensowne jest uzyskanie maksymalnego wolumenu pozycji z wąskim spreadem w oczekiwaniu na jej dalszą ekspansję i późniejszą sprzedaż. Przy uzyskaniu pełnego wolumenu pozycji długiej z wąskim spreadem jednocześnie istnieje możliwość naruszenia warunków zarządzania ryzykiem. Zakup części na rozszerzającym się spreadzie to ryzyko zakupu aktywa po mniej atrakcyjnej cenie.

Celem algorytmu jest osiągnięcie równowagi pomiędzy szybkością realizacji a wpływem rynku, czyli wpływem transakcji na cenę aktywa. Jak również optymalizacja wolumenu pozycji całkowitej, w zależności od poziomu aktualnego spreadu, z uwzględnieniem dopuszczalnego poziomu ryzyka.

Algorytm zleceń przeciwstawnych

Ideą strategii jest handel robotami przeciwko robotom. Sprowadza się ona do identyfikacji algorytmów dużych algotraderów i wystawiania kontrofert. Robot inwestora instytucjonalnego, na przykład fundusz hedgingowy, składa oferty na zakup aktywów po określonych poziomach cen. Załóżmy, że zdobędzie pozycję w częściach, aby nie wpływać na rynek Forex. Twój robot znajduje takie zlecenia, znajduje aktywa taniej, kupuje je i sprzedaje robotowi inwestora instytucjonalnego. Różnica polega na Twoim zysku.

Strategia jest skrzyżowaniem handlu wolumenem i arbitrażu. Takie transakcje są przeprowadzane w ułamkach sekundy, więc niezbędne są narzędzia algorytmiczne.

Algotrading wysokiej częstotliwości

Algotrading o wysokiej częstotliwości to handel HFT, polegający na otwieraniu i zamykaniu transakcji przez automatyczny system w ciągu ułamków sekundy. Istota handlu algorytmicznego sprowadza się do zarabiania na najmniejszym ruchu cen. W tym celu należy spełnić kilka warunków:

• Spread od 0 punktów. Strategia spekulatywna działa tylko wtedy, gdy prawie nie ma prowizji. Dlatego takie roboty są uruchamiane wyłącznie na kontach ECN.

• Minimalna szybkość realizacji zleceń. Średnia prędkość na rynku to 200-300 milisekund. Prędkość maksymalnie 30-50 ms jest uważana za idealną do handlu akcjami i Forex.

Do realizacji strategii potrzeba dużej mocy obliczeniowej. Dlatego jest używany głównie przez inwestorów instytucjonalnych z bezpośrednim dostępem do potężnych serwerów. Wadą strategii są koszty organów regulacyjnych i platform obrotu.

Front Running

Istotą strategii Front Running jest to, że robot składa zamówienie na zakup lub sprzedaż aktywów przed dużym zleceniem animatora rynku, w obliczeniach lub w celu, w którym duże zlecenie będzie odgrywać rolę wsparcia/oporu.

Wstępna, automatyczna analiza zleceń w szklance (natychmiastowa płynność). Jeśli obok ceny Bid/Ask pojawi się zlecenie, które znacznie przekracza średni wolumen zleceń w szklance lub średni wolumen transakcji przez określony czas, zlecenie zostaje realizowane. Strategia ma na celu to, że zanim duże zlecenia zostaną zrealizowane, cena kilkakrotnie się podniesie.

Front Running jest również używany przez skalperów, którzy dokonują wielu transakcji krótkoterminowych, próbując uchwycić małe zmiany cen. Algorytmy wykorzystują głębię rynku, więc potrzebujesz brokera, który da szklankę z cenami o głębokości co najmniej 20*20.

Wymagania techniczne dla handlu algorytmicznego

1. Wymagania sprzętowe

• Procesor firmy Intel CORE i5, i7; AMD Ryzen 5, 7.

• Pamięć ram — od 8 GB. Nowoczesne komputery stacjonarne i laptopy w wersji podstawowej są prawie wszystkie wyposażone w taką pamięć. Do uruchomienia kilku doradców wystarczy taka pamięć ram.

• SSD — od 50 GB. Wolumen ten wystarcza do zainstalowania platformy handlowej, doradców i innego zautomatyzowanego oprogramowania, które wymaga zapisania historii notowań, bibliotek i tak dalej. Dysk SSD jest szybszy niż dysk HDD.

2. Oprogramowanie handlowe. System operacyjny — Windows 10 lub nowszy. Nie można zainstalować platform klasy MT4/MT5 w systemie Windows 7.

3. Serwer VPS jest potrzebny, aby zapewnić sprawne działanie doradców, gdy komputer jest wyłączony lub brakuje połączenia.

Potrzebny jest również stabilny Internet (optyka, Starlink) z prędkością 100 Mbit/s. I dobry broker, który bezzwłocznie dostarczy wycenę do platformy, dane — do szklanki z cenami.

Jeśli mówimy o profesjonalnym automatycznym tradingu na Forex, to potrzebny będzie sprzęt blisko serwera: procesor klasy nie niższej niż Intel Xeon Gold 5118, Windows Server 2012/2016/2019/2022 (x64).

Aby handlować algorytmami, musisz posiadać wiedzę z zakresu handlu giełdowego i analizy technicznej. Programowanie nie będzie zbędne, choć nie jest już do końca komponentem technicznym. Wskazane jest, aby mieć wyobrażenie o tym, jak napisany jest kod lub mieć pod ręką przyjaciół, którzy mogą pomóc go zoptymalizować. Potrzebujesz również testera doradcy i umiejętności jego obsługi. Na przykład dla doradców MQL istnieje wbudowany tester w MT4/MT5. Możesz również użyć oddzielnych programów: Fx Blue, Forex Simulator.

Jak wybrać strategię handlu algorytmicznego

Zalecenia dotyczące wyboru algorytmicznej strategii tradingowej Forex:

1. Weź pod uwagę zgodność kodu i platformy. Na pisany na C# kod nie może być uruchomiony w MT4 i MT5. I odwrotnie, robot na MQL nie jest odpowiedni dla platformy cTrader.

2. Im wyższy jest pożądana dochodowość, tym większe ryzyko. Na przykład uruchom kilku doradców naraz lub jednego doradcę na kilku narzędziach. Lub zgodzić się na ewentualną głęboką drowdawn.

3. Powinieneś zrozumieć, na jakich wskaźnikach, sygnałach, interwałach czasowych i instrumentach finansowych pracuje doradca. Jak zarządza pozycjami, stratami stop-lossami, Take Profitami i innymi parametrami. Co oznacza każdy parametr i za co jest odpowiedzialny w ustawieniach.

4. Konieczne jest sprawdzenie, jak doradca radził sobie w przeszłości i obecnie w różnych warunkach rynkowych. Jak reaguje na rosnącą zmienność, gwałtowne zmiany cen, wiadomości i inne czynniki.

Wybór doradcy sprowadza się do algorytmu: uruchom go w testerze, ścigaj się na różnych zasobach i ramach czasowych, wypróbuj różne kombinacje ustawień. I spójrz, jaki interwał, w jakich warunkach i który doradca ma najlepszy wynik.

Dodatkowe wskazówki dotyczące walut handlowych i innych aktywów:

• Nie spiesz się, aby otrzymać płatnych doradców. Można go nieco bezpłatnie modyfikować. Większość doradców jest nieopłacalna nie dlatego, że są „źli”, ale dlatego, że algotraderzy nie wiedzą, jak z nimi pracować — dostosowują, dostosowują do pewnych aktywów i ram czasowych.

• A jednak płatni doradcy mają zalety. Po nich powinna nastąpić historia transakcji na koncie rzeczywistym. Sprzedawca może również pomóc w dostosowaniu do konkretnego zadania i optymalizacji doradcy.

Najlepszą opcją jest doradca opracowany dla działającej strategii manualnej autora.

Jakie są zalety handlu algorytmicznego?

W kontekście obrotu „algorytmicznego” na giełdzie i Forex — dzieląc duże zlecenie na mniejsze — główną zaletą jest stopniowa absorpcja kontraktów.

Przykład: Chcesz kupić 1000 akcji po 100 USD każda. Ale sprzedający mają tylko 400 akcji. Widząc zwiększone zapotrzebowanie, właściciele papierów wartościowych natychmiast podniosą cenę, a Ty będziesz musiał kupić papiery wartościowe umownie za 110-115-120 USD. Algorytm dzieli Twoje zlecenie na kilka części. Najpierw kupowany jest dostępny wolumen (400 akcji). Nie powoduje to zmiany ceny, ponieważ sprzedający zgadzali się z ceną. Następnie robot czeka na pojawienie się nowych sprzedających w tej samej cenie.

W ten sposób zyskujesz wolumen 1000 akcji w cenie 100 USD w częściach. Rolą robota jest natychmiastowe przechwycenie pojawiających się żądań sprzedających.

W kontekście tradingu „automatycznego” (system zautomatyzowany) zalety korzystania z doradców są następujące:

• Szybkość reakcji. W zależności od szybkości działania człowiek całkowicie traci na rzecz robota. Dlatego prawie wszystkie skalpujące transakcje o wysokiej częstotliwości są wykonywane przez roboty.

• Automatyzacja działań. Roboty mogą pracować na wielu aktywach jednocześnie. Roboty są w stanie kontrolować 10 transakcji na 10 wykresach w tym samym czasie, inwestor raczej nie.

• Zmniejszenie obciążenia tradera. Przede wszystkim wizualnego i umysłowego. Zamiast monitorować kilkanaście rynków i wykresów, trader śledzi wiadomości i depozyt. Nie marnuje czasu na nic innego, niż analizę fundamentalną.

• Dywersyfikacja ryzyka. Różne typy doradców pracujących w różnym czasie mogą być uruchamiane na różnych wykresach, aby wyeliminować jednoczesne obciążenie depozytu.

• Eliminacja wpływu emocji. Człowiek pod wpływem emocji jest skłonny do popełniania błędów — przemieszczanie stopów w nadziei na odwrócenie, bądź kierowanie się zamiast logiki FOMO. Robot jest bezstronny.

Wyjaśnienie: Te zalety mogą łatwo przerodzić się w wady.

Jakie jest ryzyko związane z korzystaniem z algorytmicznego handlu na Forex?

Ryzyko związane z handlem algorytmicznymi systemami handlowymi:

1. Wpływ czynników fundamentalnych. Robot otwiera transakcję niezależnie od tego, co dzieje się na rynku. Widzi na przykład szereg sygnałów potwierdzających nadmiernie wykupiony stan aktywa, otwiera więc krótką pozycję. Ale pojawiają się statystyki inflacji, a traderzy zaczynają masowo kupować aktywa pod wpływem podstawowego czynnika. W tym przypadku doradca otworzył przegraną transakcję.

2. Wpływ głównych uczestników rynku (instytucji finansowych, animatorów rynku). W przypadku dużych wolumenów w krótkich odstępach czasu, animator rynku może w szczególności przesunąć cenę w kierunku, w którym potrzebuje zebrać płynność i wejść na rynek Forex po najlepszej cenie. Algorytm robota nie może przewidzieć takich działań. Może to również obejmować fałszowanie — roboty składają zamówienia w ułamku sekundy i usuwają je, aby stworzyć wrażenie handlu i wolumenów w szklance cen. Jest to mylące dla innych robotów.

3. Wrażliwość na wysoce niestabilny rynek. Ceny są podatne na okresowe skoki. Dotyczy to zwłaszcza kursów kryptowalut i walut zagranicznych. Jeśli trader, ze względu na skłonność do ryzyka w trybie manualnym, może zwiększyć liczbę stopów lub zdecydować się na wcześniejsze zamknięcie transakcji, wówczas robot działa zgodnie ze ścisłym algorytmem.

4. Brak elastyczności. W trybie manualnym trader może zmienić wolumen transakcji, długość take-profitu i zatrzymać się według własnego uznania — aby zarządzać ryzykiem w zależności od sytuacji na rynku. Doradca oblicza objętość pozycji według danego algorytmu. A tam, gdzie konieczne jest zmniejszenie wolumenu, wręcz przeciwnie, będzie on nadal go zwiększał, zwiększając w ten sposób ryzyko. Dotyczy to zwłaszcza robotów korzystających z Martingale.

5. Błędy kodu. Kod doradcy nie zawsze jest idealny. I istnieje możliwość, że jeśli zestaw warunków zbiegnie się, to zawiedzie: otworzy transakcję ze stratą z błędnym obliczeniem wolumenu, zamknie transakcje przynoszące zyski i tak dalej.

6. Błędy techniczne. Przerwa w dostawie prądu lub połączenie internetowe. Opcje rozwiązania: miej pod ręką aplikację mobilną i serwer VPS.

Większość z tych zagrożeń można wyeliminować lub zminimalizować, jeśli połączysz handel algorytmiczny z handlem manualnym:

• Doradca uruchamia historię notowań na koncie demo. Uzyskany backtest i equity to baza statystyczna, na której należy się skupić w przyszłości, uruchamiając robota na rzeczywistym koncie.

• Nie pozwalasz doradcy na płynność, licząc na to, że „spojrzeć w terminal za 24 godziny i zobaczyć 100% wzrostu depozytu”. Monitorujesz otwierane transakcje, kontrolujesz bieżące statystyki. Jeśli wyniki statystyczne robota na rzeczywistym koncie wykraczają poza statystyki uzyskane podczas testowania, handel na Forex zatrzymuje się, a robot jest wysyłany do optymalizacji.

Polecam przeczytać ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie najczęstsze błędy popełniają traderzy podczas korzystania z automatycznego handlu.

Algorytmiczny handel na Forex. Wady i zalety:

Poniższa tabela przedstawia argumenty za i przeciw handlowi algorytmicznemu.

Podsumowanie

Główne wnioski dotyczące handlu algorytmicznego:

• Handel algorytmiczny — handel z pomocą doradców. Może się to wydawać trudne dla początkujących traderów. Ale podczas treningu na koncie demo jest to dobra okazja do rozwinięcia niestandardowych umiejętności tradingowych.

• Doradca to program oparty na ręcznym algorytmie strategicznym. Robot uruchamiany jest na koncie demo lub realnym bez bezpośredniego udziału tradingu. Otwiera i zamyka transakcje, ustawia zlecenia oczekujące, oblicza wolumen pozycji.

• Złożone systemy handlu algorytmicznego mogą otwierać transakcje jednocześnie na różnych rynkach i platformach. Arbitraż i handel HFT to strategie, które można realizować wyłącznie za pomocą robotów.

• Doradcy pozwalają realizować strategie oparte na modelowaniu matematycznym, analizie kwantowej i spektralnej, algorytmach statystycznych.

• Doradca umożliwia automatyzację czynności, które zostały wykonane ręcznie. Oznacza to zwiększenie produktywności i wykluczenie emocji z handlu na Forex. 

• Wadą doradcy jest to, że jest to po prostu robot pracujący według wrodzonego algorytmu. Bez intuicji, apetytu na ryzyko i z perspektywą wyzerowania depozytu w przypadku błędów kodu.

• Każdy doradca przed uruchomieniem na rzeczywistym koncie jest najpierw sprawdzany w historii ofert w testerze strategicznym z liczbą transakcji co najmniej 200-300.

Doradca jest tylko asystentem. Jedno kliknięcie nie wystarczy, aby zacząć zarabiać. Każdy algotrading z pomocą doradcy musi być kontrolowany. Kontrola nad statystykami handlowymi w porównaniu z wynikami testów. Kontrola nad jej pracą w momencie publikacji wiadomości. Ale jeśli nauczysz się pracować z systemami handlu algorytmicznego, możesz zwiększyć skuteczność handlu na Forex.