Trend to Twój przyjaciel, handluj zgodnie z trendem. Tę wytartą prawdę próbują wpoić każdemu początkującemu traderowi podręczniki o analizie technicznej. Wydawałoby się, nic prostszego: określ kierunek ruchu cen, poczekaj na korektę i kupuj to, co tańsze, jeśli na rynku panują „byki”; albo sprzedawaj to, co jest drogie, jeśli inicjatywa należy do „niedźwiedzi”. Generalnie nie wszystko jest takie proste. Chęć działania razem z tłumem często zamienia się w straty. W rezultacie jeśliby większość zawsze miała rację, słońce do tej pory kręciłoby się wokół ziemi.
Tendencje często odwracają się na tle tworzenia się i realizacji formacji handlu kontrtrendowego. Jedną z nich jest 1-2-3. Graficznie on wygląda jak kombinacja trzech ekstremów, z których drugi odnosi się do korekcyjnego. Przy tym w warunkach „byczego” rynku punkt 3 zawsze znajduje się poniżej punktu 1. Jeśli sytuację kontrolują „niedźwiedzie”, punkt 3, na odwrót, będzie znajdował się powyżej punktu 1.
Artykuł obejmuje następujące tematy:
Formacja 1-2-3: od łatwego do trudnego, od prostego do złożonego
Klasyczne podejście do formacji 1-2-3 zakłada otwarcie krótkich pozycji na przerwaniu minimum korekcyjnego. Właśnie tam, najprawdopodobniej, kupujący ustawiają StopLoss’y, poważnie liczący na odbudowanie tendencji wzrostowej. Ich lawinowe działanie pozwala ujrzeć na wykresie gwałtowny ruch w dół. Zlecenie ochronne jest sens ustawić trochę powyżej punktu 3. Najprostsze wyjście z pozycji odbywa się na podstawie tworzenia i realizacji odwrotnego modelu.
Zasada "sprzedał (kupił) i trzymaj" nie dla wszystkich jest dobra, przecież parę razy tracąc zysk trader zaczyna wątpić w jego efektywność. On może wykorzystać metodykę częściowego ustalenia pozytywnego rezultatu finansowego przy pomocy różnych sposobów zarządzania pozycją. Szczególnie dość popularnym podejściem jest zastosowanie profit factor’a. U jego podstawy leży zasada, iż potencjalny zysk powinien być 3-4 razy większy, niż podejmowane przez tradera ryzyko. Przy takim układzie nawet system handlowy z prawdopodobieństwem mniejszym, niż 50% będzie dawać pozytywne efekty finansowe.
Podczas otwarcia transakcji wykorzystuje się 3 loty (lub trzy części lota w zależności od wielkości depozytu). Pierwszy z nich zamyka się w chwili, kiedy zysk osiąga wielkość zlecenia ochronnego (R), które następnie przenosi się do punktu bez ubytku. Odwrotne transakcje drugiego i trzeciego lota wykonywane są w chwili, kiedy notowania spadają do poziomów 2R i 3R.
Jeśli znajdujecie w sobie siły do wykorzystania zasady „sprzedał (kupił) i trzymaj”, to zamiast częściowego ustalenia pozytywnych rezultatów, można po prostu przenosić StopLoss’y na początku w bez ubytek, a następnie na wyznaczone przez Profit Factory’y poziomy.
Wykorzystanie metod handlu harmonijnego pozwala na modyfikowanie wyżej opisanej strategii. Miejsca podzielnych R zajmują poziomy 161,8%, 261,8% oraz 423,6% wg. Fibonacciego. Na pierwszy rzut oka takie podejście wygląda logiczniej, niż poprzednie, przecież pierwotnie trader nie ma żadnej pewności co do odwrócenia trendu, dlatego jest sens oddać pierwszeństwo węższym StopLoss’om. Dalej, w miarę większej wiary w zmianę tendencji można je rozszerzyć.
Zaznaczyć należy, iż klasyczne podejście, polegające na przerwaniu korekcyjnego ekstremum jest daleko nie jedynym. Agresywni traderzy mogą wykorzystać szturmowanie linii trendu, przeprowadzonej przez punkt 2 i poprzednie minimum. Krótka transakcja otwierana jest po cenie przerwania lub zamknięcia bara przerwania.
Część traderów lubi formację 1-2-3, inni odwrotnie, jej nienawidzą. Ci drudzy to ludzie, próbujący zarobić pieniądze na każdej konfiguracji graficznej. Jest to nadzwyczaj niebezpieczne podejście. O nich porozmawiamy w kolejnych materiałach.
Filtry wzorów 1-2-3
Nie lubisz kotów? Po prostu nie wiesz, jak się za nie zabrać! Niektórzy traderzy uważają wzór 1-2-3 opisany w poprzednich artykułach za istotny element działającego systemu handlowego, a inni, wręcz przeciwnie, są pewni, że jego użycie jest tylko stratą czasu. Rzeczywiście, jeśli zastosujesz wszystkie wzory graficzne pojawiające się na rynku, liczba transakcji będzie oszałamiająca, ale ich skuteczność nie zadowoli tradera. Aby zwiększyć skuteczność wiiele osób korzysta z filtru lub systemu filtrów opierając się na historycznych testach wstępnie wybranej strategii handlowej
Filtr jest kwestią gustu. Często eliminuje stratne transakcje, lecz z drugiej strony może przegapić te zyskowne. Być może główną zaletą ograniczeń jest stworzenie jasnego systemu handlowego, który będzie bardziej skuteczny niż konkurencja.
Najprostszy filtr dla wzorca 1-2-3 nazywa się regułą 10-20-50. Pierwsze dwie cyfry to minimalna i maksymalna liczba słupków umieszczonych między punktami 1 i 3, ostatnia liczba jest rozmiarem ruchu korekcyjnego od malejącego (wznoszącej się fali), w wyniku czego powstaje niski (wysoki) punkt 1. Dlatego, aby otworzyć transakcję przy wykorzystaniu wzoru 1-2-3 na 4-godzinnym wykresie pary NZD/USD, wymagane jest, aby punkt 2 znajdował się na poziomie co najmniej 50% ostatniej fali opadania (w naszym przykładzie - między 50% a 61,8%). Jeśli tak się nie stanie, wzór 1-2-3 zostanie zignorowany.
Wzór 1-2-3 można z powodzeniem łączyć z zasadami i narzędziami analizy wolumenu i spreadu (VSA). Tak więc, zgodnie z tym, siłę tendencji potwierdzają rosnące wolumeny, natomiast korekta z reguły charakteryzuje się spadkiem wolumenów. W przykładzie z AUD/USD implementacja odwrotnego wzoru znajduje potwierdzenie w aktywności handlowej. Jednocześnie w pobliżu punktu 3 powstaje ważny słupek, co wskazuje na wysokie ryzyko spadku.
Jako filtrów do opisanej konfiguracji graficznej możemy używać nie tylko narzędzi akcji cenowych, ale także wskaźników standardowych lub niestandardowych. Trader odtworzy wzór 1-2-3 tylko wtedy, gdy dostrzeże rozbieżność - różne lokalizacje szczytów (spodów) na wykresach par walutowych i wskaźników. Na przykład na 4-godzinnym wykresie dla pary EUR/CAD widać rozbieżność między dynamiką kwotowań a MACD. Na wykresie szczyty na rosnącym rynku maleją, a wskaźnik konsoliduje ich wzrost. Rozbieżność umożliwia traderowi efektywne otwarcie krótkiej pozycji.
Jako wskaźników możemy użyć wskaźników trendu (jak w powyższym przykładzie - MACD) i oscylatorów, z których niektóre opierają się na wykryciu stref wyprzedaży.
Jeśli ulegniesz ogólnej krytyce i uważasz, że wskaźniki oparte na cenach są opóźnione, możesz powrócić do metod akcji cenowych. Moje doświadczenie pokazuje, że przy wdrażaniu modelu odwrócenia ważna jest szybkość. Jeśli linia trendu skonstruowana na podstawie punktu 2 i poprzedniego fraktala przecina trzy słupki, to byki na rosnącym rynku uciekają z pola bitwy, tracąc wiarę w swoje zdolności do przywracania trendu wzrostowego.
Należy zauważyć, że trader musi początkowo określić przedział czasu, na jakim zamierza się skoncentrować. Jest to konieczne, gdyż przeskakując z jednej ramy czasowej do drugiej, filtry mogą zostać sztucznie zmienione. Mówiąc wprost, nie bądź jak świnia, która zawsze pobrudzi się błotem.
Formacja 1-2-3: od roller coaster do konsolidacji
Czasami, osiągnąwszy szczyt, rynek, jak kamień, spada w dół, a czasami zaczyna zwalniać i tworzyć zakresy konsolidacji. Na ogół w pierwszym przypadku poważni gracze nie zdążają ustalić zysku na optymalnym dla siebie poziomie, ponieważ nie znajdują niezbędnej ilości kupujących. Aby obniżyć ryzyko podobnego scenariusza rozwoju wypadków, świadomie wpajają swoim oponentom, iż trend wzrostowy jeszcze się nie zakończył i sytuacja w każdej chwili może się zmienić na korzyść „byków”. Niestety, na ogół jest to kłamstwo, pułapka, stworzona, aby zabrać pieniądze planktonowi.
Tworzenie zakresów handlowych
W odniesieniu do formacji 1-2-3, której zostało poświęconych kilka poprzednich materiałów, tworzenie konsolidacji pozwala mówić o odmianach modeli. Często zakres handlowy kształtuje się w ramach fali 2-3, jednak szerszy rozrzut fal nie powinien przerażać, przecież pozwala on realizować najróżnorodniejsze strategie.
Najpopularniejszą odmianą formacji 1-2-3 jest opisany w bestselerze Lindy Raschke „Sekrety giełdowe” model „formacji wąskiej półki”. Zakłada kształtowanie szczytu w warunkach „byczego” trendu z późniejszym tworzeniem konsolidacji. W ramach tego modelu gracze, którzy zamienili gniew na miłość do dolara kanadyjskiego próbują wykryć obecność poważnych przeciwników i (lub) zamknąć wcześniej utworzone długie pozycje USD/CAD na możliwych do przyjęcia przez siebie poziomach. Nastrój rynku szybko się zmienia i „niedźwiedzie” przejmują inicjatywę w przypadku przecięcia dolnej granicy zakresu handlowego („półki”). Jest to też punkt wejścia w krótką pozycję. Ma sens, aby konserwatywni traderzy naciskali na SPRZEDAŻ, poczekawszy na zamknięcie bara przecięcia. Powinno to znajdować się poniżej półki.
Formacja wąska półka, w odróżnieniu od 1-2-3, nie jest jednoznacznie odwróconym modelem. Może ona zostać zagrana w ZAKUP na „byczym” rynku, jeśli notowania podeszły do górnej granicy zakresu konsolidacji, a następnie wzięli go szturmem i wyprowadzili kupujących na przestrzeń operatywną. Zresztą „niedźwiedzie” nierzadko tworzą pułapki dla swoich przeciwników. Jedna z nich związana jest z tworzeniem formacji «Fakeout – Shakeout». Kluczowym warunkiem jej utworzenia jest nieudany test lub tak zwane fałszywe przebicie jednej z granic zakresu konsolidacji.
Jeśli notowania pary walutowej wracają do jej środka, pojawia się punkt wejścia w krótką pozycję. Ochronny Stop Loss ustalany jest na poziomie jednego z poprzednich ekstremów. Trading konserwatywny zakłada wejście w krótką pozycję na przecięciu dolnej granicy półki. W przykładzie z EUR/USD znajduje się on w pobliżu punktu 2 formacji 1-2-3. Należy nadmienić, iż „fakeout – shakeout” jest samodzielnym modelem i często na wykresach niezależny od 1-2-3.
Jeśli analizowana para była w stanie przepisać oba ekstrema po kolei, a następnie wróciła do konsolidacji, to istnieje duże prawdopodobieństwo tworzenia formacji «Klina rozszerzającego sięн». O niej szczegółowo porozmawiamy w kolejnych materiałach. Teraz chcę zwrócić Waszą uwagę na sprzedaże na przecięciu dolnej granicy zakresu konsolidacji 85,85-87,5 AUD/JPY i na wystawienie Stop Loss na poziomie jednego z poprzednich maksimów.
Wykorzystanie konsolidacji w ramach realizacji tych czy innych odwróconych konfiguracji graficznych jest ulubioną strategią działania wielu traderów. Zakresy handlowe dają możliwość wygrania czasu i pomyślenia nad optymalnymi punktami wejścia i wyjścia, wielkością pozycji i ryzyka. W rezultacie podejmowana jest rozważna decyzja, co pozwala czuć się pewnie.
P.S. Podobał się mój artykuł? Udostępnij go w sieciach społecznościowych, najlepszy sposób na podziękowanie:)
Treść tego artykułu stanowi wyłącznie prywatną opinię autora i może nie pokrywać się z oficjalnym stanowiskiem LiteForex. Materiały publikowane na tej stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada inwestycyjna ani konsultacja w rozumieniu dyrektywy 2014/65/UE.
Zgodnie z przepisami prawa autorskiego artykuł ten jest chronionym obiektem własności intelektualnej, co obejmuje zakaz kopiowania i rozpowszechniania bez zgody.
