Czynniki fuzji w handlu i jak z nich korzystać

2024.04.30 2024.04.30 Czynniki fuzji w handlu i jak z nich korzystać

Oleg Tkachenkohttps://www.liteforex.pl/blog/authors/oleg-tkachenko/

W teorii tradingu fuzja polega na użyciu dwóch lub więcej różnych narzędzi, które filtrują i potwierdzają wzajemne sygnały. Najczęstszą kombinacją są wskaźniki analizy technicznej z liniami trendu, kluczowymi poziomami, poziomami Fibonacciego i formacjami Price Action.

System transakcyjny, w którym instrumenty wzajemnie się uzupełniają, daje mniej fałszywych sygnałów, pomaga zmniejszyć ryzyko i skuteczniej zarządzać transakcjami. Ale kiedy instrumenty działają na różne sposoby, system handlowy zamienia się w chaos. Dowiesz się, jak działa model fuzji w tradingu, jakie kombinacje narzędzi istnieją i jak stosować je w praktyce z tego przeglądu.

Co to jest fuzja?

Fuzja w handlu to połączenie kilku wskaźników lub strategii w celu osiągnięcia ich większej skuteczności. Jeśli używasz wielu wskaźników, wskaźników i poziomów, wskaźników i elementów Price Action, stosujesz metodę fuzji. 

Co fuzja daje systemowi transakcyjnemu:

• Potwierdzenie wzajemnych sygnałów. Każde z narzędzi analitycznych posiada własną formułę obliczeniową, własną zasadę konstrukcji. Dlatego w różnych sytuacjach dają różne sygnały. Jeśli wszystkie instrumenty jednocześnie pokazują sygnał, potwierdzając się nawzajem, pojawia się pomysł na trading — otwarcie lub zamknięcie transakcji, zwiększenie wolumenu, częściowe zamknięcie lub odwrócenie pozycji. Jeśli istnieje rozbieżność między sygnałami wskaźników, lepiej zająć pozycję „poczekaj i zobacz”.

• Poprawiona dokładność sygnału. Jeśli jeden wskaźnik daje 40% udanych sygnałów, drugi — 50%, trzeci — 60%, połączenie kilku sygnałów transakcyjnych zwiększy ich dokładność. Wskaźniki działają wzajemnie jak filtry. Ale im więcej narzędzi zostanie użytych, tym rzadziej będą zbiegi okoliczności.

Ideą fuzji sygnałów jest znalezienie optymalnego połączenia narzędzi i strategii, które wykazywałyby maksymalną wydajność przy minimalnym poziomie ryzyka i czasu spędzonego w jednym systemie transakcyjnym.

Co oznacza fuzja w tradingu?

W wielu źródłach fuzja interpretowana jest jako jednoczesne stosowanie różnych narzędzi analizy technicznej. Na przykład połączenie wskaźników i poziomów oporu, wsparcia, linii trendu, Price Action. Rozszerz opcje, aby ułatwić wymyślanie możliwych kombinacji narzędzi.

Możliwe kombinacje narzędzi, których można używać w systemach transakcyjnych razem:

1. Połączenie kilku wskaźników analizy technicznej:

• Połączenie jednego wskaźnika z różnymi ustawieniami. Przykładem często spotykanej strategii jest handel na rynku Forex na kilku średnich kroczących o różnych okresach. Okresy są odpowiedzialne za krótko-, średnio- i długoterminowe uśrednianie cen. Gdy wszystkie sygnały ruchome są zgodne, otwierana jest transakcja. Na tym pomyśle zbudowany jest na przykład wskaźnik Alligator. Gdy wszystkie przesuwne aligatory są utkane, nie ma trendu. Rozchodzenie się średnich kroczących — sygnał do rozpoczęcia trendu.

• Połączenie wskaźników z różnymi rodzajami działań. Klasycznym przykładem są strategie ze wskaźnikami trendów i oscylatorami. Lub wskaźniki kanałów i oscylatory. Pierwsze wskaźniki dają sygnał główny, oscylatory — potwierdzający. Inną opcją jest połączenie wskaźników trendu i ATR. Zgodnie z nią można ocenić poziom bieżącej zmienności i odpowiednio skupić się na obecności trendu.

• Połączenie różnych wskaźników z tym samym rodzajem działania. Na przykład połączenie trzech oscylatorów pokazujących strefy wykupienia i wyprzedania. Sam stochastyk daje wiele fałszywych sygnałów. Inne oscylatory nie są idealne. Ale ze względu na inną zasadę obliczeń można je stosować razem. A jeśli na przykład stochastyczny, RSI i CCI dają sygnały na tej samej świecy, możesz otworzyć transakcję.

2. Kombinacje wskaźników i analiza graficzna:

• Kombinacja wskaźników i poziomów. Istnieje kilka rodzajów poziomów: opór i wsparcie, linie trendu, poziomy okrągłe, poziomy Fibonacciego. Mogą tworzyć strefy podaży i popytu — kolejne narzędzie do znajdowania zasięgu z sygnałami fuzji. W większości przypadków narzędzia te mają charakter psychologiczny. Poziomy można ze sobą łączyć. Na przykład wariantem strategii fuzji jest handel na liniach trendu oraz poziomach oporu i wsparcia. Przebicie linii trendu na poziomie kluczowym jest sygnałem do zmiany trendu. W połączeniu ze wskaźnikami poziomy dają sygnały potwierdzające.

• Połączenie z Price Action. Powstanie formacji odwrócenia w pobliżu poziomu kluczowego jest sygnałem do odwrócenia trendu. A jeśli zostanie to dodatkowo potwierdzone wskaźnikiem lub oscylatorem, można otworzyć transakcję.

3. Kombinacja wskaźników na różnych interwałach czasowych. Jedną z metod analizy rynku jest porównywanie odczytów wskaźników w najwyższych i najniższych przedziałach czasowych. W przypadku wyraźnego trendu wzrostowego na interwale H4 i zaobserwowania ruchu wzrostowego na H1, po wyszukaniu sygnałów potwierdzających na H1 można otworzyć długą pozycję. Ta zasada używania podstawowych oscylatorów w różnych odstępach czasu jest podstawą strategii "Trzech Ekranów" Eldera.

4. Kombinacje z dodatkowymi narzędziami. Na przykład użyj jako pomysłu na trading lub potwierdzenia narzędzia „Nastrój na rynku” lub Pivot Points.

5. Połączenie analizy technicznej i fundamentalnej. Publikacja statystyk makroekonomicznych, publikacja sprawozdań finansowych może wyznaczyć początek nowego trendu. Potwierdzenie trendu przez analizę techniczną jest sygnałem do otwarcia transakcji.

Ta lista jest niekompletna, ale wystarczy, aby zorientować się, które opcje narzędzi można łączyć ze sobą w różnych strategiach. Można ją uzupełnić na przykład o wolumeny obrotu przydzielone do oddzielnej grupy analizy VSA (Volume Spread Analysis), narzędzia analizy spektralnej (ATCF) i tak dalej.

W jaki sposób dochodzi do fuzji w tradingu?

Każdy wskaźnik posiada interpretację i logiczne wyjaśnienie swoich odczytów. Na przykład:

• Stochastyczne lub RSI znajdują się w strefie wykupienia. Może to wskazywać, że inwestorzy nie chcą kupować zbyt drogiego składnika aktywów, więc nastąpi odwrócenie trendu, sygnał do sprzedaży.

• Poziomy oporu — poziomy psychologiczne, na których mogą występować Take Profit kupujących lub stopy sprzedających.

• Wskaźniki kanałów pokazują poziom odchylenia standardowego ceny od jej wartości średniej dla okresu określonego w ustawieniach.

Każdy instrument ma inną formułę i inną interpretację. Dlatego każdy z nich pokazuje sygnał w określonym czasie. A kiedy kilka sygnałów transakcyjnych zbiega się w jednym punkcie, nazywa się to fuzją. Połączenie może nastąpić zarówno na jednej świecy, jak i w strefie. Strefa odnosi się do przedziału czasowego, w którym pojawiają się sygnały wstępne, ostrzegawcze, następnie główne i potwierdzające.

Czynniki fuzji w analizie technicznej

Przez czynniki fuzji rozumie się poszczególne sygnały poprzedzające sygnał główny. Jak handlować na rynku Forex. Przykład:

Na trendzie spadkowym powstaje dość wyraźny poziom wsparcia, z którego cena jest wypychana i przełamuje linię trendu świecą o dużym korpusie. Pierwszym czynnikiem fuzji jest rozbicie świecy 1, ale stochastyczna na niej znajduje się w strefie wykupienia. Rozbieżność sygnałów nie powoduje otwarcia transakcji.

Po przebiciu linii trendu cena testuje drugi poziom wsparcia, ale nawet tutaj stochastyk nie daje wyraźnego sygnału (2). Drugim czynnikiem fuzji jest ponowny test poziomu wsparcia.

Cena testuje wsparcie po raz trzeci, rozbija je, ale przebicie jest fałszywe. Na świecy 3 wszystkie czynniki łączą się w jeden sygnał:

• Linia trendu ruchu spadkowego została przełamana i cena nie mogła do niej wrócić dwukrotnie.

• Następuje ponowny test drugiego poziomu wsparcia i jego przebicie.

• Stochastic znajduje się w strefie wyprzedaży, odwrócił się i idzie w górę.

Na świecy 3 lub następnej po niej można otworzyć pozycję długą.

Jak wybrać narzędzia analizy technicznej

Skuteczność strategii zależy od tego, jak dokładnie znajdziesz równowagę między liczbą wskaźników, dokładnością i częstotliwością sygnałów. A także jak optymalne będzie ich połączenie. Wskaźniki nie powinny kolidować ze sobą, stale dając niedopasowane sygnały, ale wzajemnie się uzupełniać. Na przykład wskaźniki trendu i kanału są rzadko łączone, rzadko stosuje się tylko oscylatory o poziomach wsparcia i oporu oraz linie trendu.

Zasady doboru narzędzi analizy technicznej do tworzenia systemu transakcyjnego:

• Kombinacja różnych rodzajów narzędzi. Dostępne są opcje korzystania z trzech oscylatorów lub różnych narzędzi do analizy graficznej. Ale lepiej jest używać różnych rodzajów wskaźników: kombinacji wskaźników trendu, oscylatorów i analizy graficznej, w tym Price Action.
• Priorytetyzacja narzędzi. Musisz zrozumieć, które narzędzie jest główne, a które pomocnicze. To zależy od strategii. Pracujesz nad trendem — dostajesz główny sygnał ze wskaźnika trendu i dopiero wtedy szukasz potwierdzenia od innych instrumentów. Ważne jest, aby zrozumieć, który sygnał jest obowiązkowy, a sygnał którego wskaźnika można czasami pominąć.
• Wiele nie znaczy dobrze. Jeden wskaźnik w strategii to za mało. Nie oznacza to jednak, że ustawiając 5 wskaźników od razu uzyskasz idealny system transakcyjny. Po pierwsze, nie ma idealnych strategii, nadal będą fałszywe sygnały i straty. Ale długo trzeba będzie czekać na zbieżność wszystkich czynników jednocześnie. W rezultacie otrzymujesz rzadkie sygnały i niewiele zyskujesz na ich dokładności. Po drugie wiele wskaźników wizualnie przeciąża wykres. I zamiast poprawiać dokładność sygnałów, pojawia się ryzyko błędu.

Możesz wybrać kombinację narzędzi za pomocą testera strategii. Weź za podstawę gotowe zoptymalizowane systemy transakcyjne z Internetu i wybierz wskaźniki z ustawieniami, ręcznie eksperymentując z analizą graficzną.

Połączenie analizy fundamentalnej i technicznej

Analiza techniczna zbudowana jest na powtarzających się w historii wzorcach i podejściu matematycznym. Z drugiej strony analiza fundamentalna tworzy chaos. Nieoczekiwane wiadomości mogą rozwinąć każdy pozornie stabilny trend. Ale analiza fundamentalna może również być na rękę.

Jak połączyć analizę techniczną i fundamentalną:

• Skorzystaj z kalendarza ekonomicznego. Wskazuje czas wydania głównych wiadomości i statystyk. Dla giełdy istnieje również kalendarz publikacji sprawozdań finansowych.

• Zapoznaj się z prognozą. Jeśli faktyczne statystyki pokrywają się z prognozą, wiadomości praktycznie nie wpłyną na cenę składnika aktywów, kierunek trendu pozostanie.

• Określ kierunek trendu zgodnie z prognozami.

• Określ kierunek trendu wg analizy technicznej.

• Jeśli sygnały się zgadzają, otwórz transakcję.

Na przykład masz krótką pozycję w parze EUR/USD na wskaźnikach technicznych. Fed po raz kolejny planuje podnieść i podnosi stopę dyskontową. To wzmacnia dolara. Oznacza to, że podstawowy czynnik potwierdza kierunek otwartej transakcji.

Analiza fundamentalna handlu odnosi się do systemów wysokiego ryzyka. Dlatego lepiej poczekać na wiadomości, zobaczyć, gdzie pójdzie cena, a dopiero potem uzyskać potwierdzenie ze wskaźników technicznych.

Jak znaleźć punkt fuzji na rynku?

Punkt fuzji handlowej na rynku oznacza zbieżność sygnałów kilku instrumentów. Pytanie: jeśli istnieje niewielka luka czasowa między sygnałami, czy jest to uważane za fuzję? A jaka luka jest dopuszczalna? Odpowiedź można uzyskać tylko podczas testowania strategii na koncie demo. Wiele zależy od konkretnej strategii handlowej:

• W niektórych strategiach ważne jest dopasowanie sygnałów wszystkich wskaźników na jednej świecy. Dywergencja nawet jednej świecy może spowodować późne wejście na rynek. W skalpingu, gdzie rachunek jest za minuty, późne wejście jest przyczyną straty.

• Niektóre strategie pozwalają na dywergencję 2-3 świec. Najczęściej dotyczy to systemów trendów długoterminowych. W strategii, w której celem jest wykonanie ruchu 10 lub więcej świec, dozwolone jest utworzenie sygnału na 2-3 świecach.

• Niektóre strategie pozwalają na tworzenie sygnałów wstępnych i potwierdzających, których przerwa wynosi 3 lub więcej świec. Na przykład przełamanie kluczowego poziomu i linii trendu jest sygnałem wstępnym. Jego badanie z kolejnym odbiciem jest głównym sygnałem potwierdzającym.

Dwie najczęstsze grupy narzędzi stosowanych w fuzji to połączenie wskaźników analizy technicznej i poziomów z Price Action.

Wsparcie i opór

Są to narzędzia analizy technicznej i graficznej, które określają strefę fuzji handlowej — strefę, w której poszukiwane są punkty wejścia na rynek lub zamknięcia transakcji.

Należą do nich:

• Poziome poziomy oporu i wsparcia. Rysują się 2-3 ekstrema. Na nich najczęściej rozwija się cena, ich przebicie może oznaczać kontynuację ruchu trendu.

• Linie trendu. Wskazują kierunek ruchu i granice odbicia.

• Poziomy okrągłe. Mają one charakter psychologiczny. Na poziomach okrągłych ludzie zamykają transakcje „na wszelki wypadek”, z tego samego powodu mogą występować nagromadzenia zleceń stop-loss. Dlatego tutaj cena może się „utrzymać”, przejść we flat i zmienić kierunek.

• Kanały. Chociaż narzędzie to odnosi się do wskaźników, kanały są często wykorzystywane jako elastyczne poziomy oporu i wsparcia.

• Poziomy Fibonacciego. Są one zbudowane na zasadzie „złotego podziału”, tworzą strefy mniej lub bardziej prawdopodobnego końca korekty lub początku nowego trendu.

Poziomy wskazują strefę fuzji, wskaźniki trendu wskazują punkt otwarcia transakcji z kierunkiem ruchu lub punkt zamknięcia transakcji.

Przykład. Jedną z prostych strategii, która jest często omawiana w podręcznikach dla początkujących traderów Forex, jest handel na przecięciu średnich ruchomych z różnymi ustawieniami. Jeśli szybkie MA przecina wolne od dołu do góry, a cena jest wyższa, otwiera się długa pozycja. Jeśli szybkie MA przecina powolne odgórne, cena znajduje się poniżej przecięcia, otwiera się krótka pozycja. W tej interpretacji strategia daje wiele fałszywych sygnałów.

Niebieska średnia krocząca — szybka, czerwona — powolna. Jeśli zastosujesz się do tych warunków, sygnały pojawią się w punktach 1-6, oznaczonych niebieskimi strzałkami. Wszystkie z wyjątkiem 6 są fałszywe. 

Teraz dodaję poziome poziomy oporu i wsparcia. A głównym sygnałem będzie ich przebicie, sygnały MA będą dodatkowe, potwierdzające. Wejście na rynek Forex rozważane jest tylko na następnej świecy po wybiciu (czerwone strzałki):

• 1 – jest przebicie, ale średnie kroczące są splecione — nie ma sygnału.

• 2 – jest przebicie, ale szybka średnia ruchoma nie dotarła do wolnej — nie ma sygnału.

• 3 – jest przebicie, po przekroczeniu średnie ruchome są skierowane w dół. Ale sygnał jest fałszywy.

• 4 – wszystkie warunki są spełnione, krótka pozycja otwiera się na drugiej świecy po przebiciu. Zamknięcie w momencie pojawienia się świecy rewersyjnej „Pochłonięcie”.

Wniosek. Dodanie poziomów tworzących strefę fuzji pomogło odfiltrować fałszywe sygnały średnich. I choć jeden sygnał (czerwona strzałka 3) okazał się fałszywy, drugi sygnał (4) pomógł zarobić około 30 punktów. Odpowiada to 300 USD, jeśli transakcja została otwarta z wolumenem 1 lota.

Wskaźniki analizy technicznej

Przykład opisany w poprzednim bloku pokazuje, w jaki sposób wskaźniki analizy technicznej mogą być wykorzystywane jako wskaźniki potwierdzające. Mogą również służyć jako główne.

Najbardziej udane kombinacje wskaźników:

• Wskaźniki trendów i oscylatory.

• Wskaźniki trendu, ATR i wskaźniki wolumenu.

• Wskaźniki kanałów i średnie ruchome.

• Wskaźniki pokazujące siłę i kierunek trendu oraz oscylatory.

Możliwe jest połączenie kilku oscylatorów, które filtrują nawzajem swoje sygnały. Niepożądane jest łączenie kilku wskaźników trendu.

Zasada pięciu punktów

Ideą 5 punktów jest to, że nie zawsze musisz się spieszyć. Sygnały ze wskaźników nie zawsze zbiegają się na jednej świecy, ich połączenie na różnych świecach tworzy tzw. strefę fuzji handlowej. Na przykład w ruchu trendu powstaje odwrotny ruch korekcyjny, który ma widoczną strefę.

Przykład. Cena przebija wskaźnik trendu, średnią ruchomą, z góry na dół. Teoretycznie jest to sygnał do sprzedaży. Reguła 5 punktów mówi, że jeśli widzisz strefę fuzji, ustaw oczekujące zlecenia 5 punktów powyżej lub poniżej niej. Logika jest następująca: strefa fuzji handlowej jest kluczową strefą, w której większość traderów Forex prawdopodobnie podejmie decyzję. 

W tym przypadku może to być albo wybicie poziomu wsparcia, po którym następuje ruch w dół, albo odbicie od wsparcia, wybicie oporu i kontynuacja trendu wzrostowego. Ustawiasz zlecenia oczekujące 5 punktów poniżej wsparcia, 5 punktów powyżej oporu i czekasz na wyzwolenie jednego z nich. W tym przypadku zadziałała druga opcja — ustawienie zlecenia oczekującego na transakcję powyżej oporu.

Tę samą zasadę można zastosować do stóp. Jesteś pewien, że korekta jest przed Tobą i przed Tobą kontynuacja trendu? Otwórz pozycję długą, ustaw stop loss 5 punktów poniżej poziomu wsparcia.

Przykłady fuzji w handlu

Narzędzia do analizy graficznej są ze sobą dobrze połączone, w tym bez wskaźników. Wskaźniki są algorytmem matematycznym opartym na danych historycznych. Nie uwzględniają psychologii rynku, działań animatorów rynku, czynników fundamentalnych. Poziomy są reakcją rynku na bieżące czynniki. A jeśli potrafisz je odczytać, możesz nauczyć się rozumieć psychologię większości. Z kilkoma przykładami modeli fuzji w Price Action z poziomami zapoznasz się w poniższych blokach.

Handel na fuzji poziomu wsparcia

Jednym z najczęstszych, działających modeli fuzji w analizie graficznej jest połączenie poziomów poziomych i linii trendu.

Przykład: Strategia długoterminowa opiera się na analizie stosunkowo dużego interwału czasowego w celu znalezienia dokładnego sygnału, który pozwala na wykonanie ruchu cenowego o co najmniej 10 świec w przedziale H1. Zakres czasowy strategii: 26 kwietnia – 8 maja.

Algorytm strategii. Dane wejściowe na 1 maja (pionowa linia przerywana):

• Na wykresie EUR/USD tworzy się poziom wsparcia (S1), zbudowany na punktach z czerwonymi strzałkami (1-3). W punkcie 2 pojawia się niemal cień.

• Widoczna jest linia trendu spadkowego — niebieskie strzałki (1-3). Pomimo tego, że na drugiej strzałce cena nie dochodzi do linii, wykres wyraźnie pokazuje ruch spadkowy o dużej amplitudzie zmienności.

• Istnieje poziom oporu (R2) zbudowany na punktach 3 i 4 (niebieskie linie). W punkcie 2 cena przebiła się przez ten poziom, ale fakt ruchu spadkowego wskazuje na dalszy silny trend spadkowy.

Istotą strategii jest oczekiwanie na zakończenie ruchu w dół i znalezienie punktu wejścia na ruch odwrotny, w górę. Fuzja handlowa będzie tutaj kombinacją sygnałów z poziomu wsparcia S1 i linii trendu.

•  Po niewielkim wybiciu poziomu wsparcia S1 cena idzie w górę i przełamuje linię trendu. W punkcie 1 (brązowa strzałka) możesz otworzyć długą pozycję, ponieważ istnieją dwa sygnały fuzji: odbicie od wsparcia i wybicie linii trendu.

• Istnieje ryzyko, że cena odbije się od już zbudowanego poziomu oporu R2. Dlatego bardziej konserwatywną opcją jest otwarcie długiej pozycji po jej wybiciu (brązowa strzałka 2).

• Wg punktu maksimum rysowany jest poziom oporu R1 — jest to poziom zamknięcia długiej pozycji.

• Cena ponownie testuje poziom oporu (zielona strzałka, punkt 2) i spada. Jest to dobry sygnał do otwarcia krótkiej pozycji z celem na poziomie R2, który zamienia się w potencjalny poziom wsparcia.

Cena przebija się przez R2, niemal dochodzi do linii trendu (brązowa strzałka 3). Nie ma wyraźnego dotyku linii trendu, jest długi cień, więc lepiej nie ryzykować z otwarciem transakcji.

Cena rośnie nieco powyżej R2, potwierdzając, że jest to silny poziom oporu, a następnie spada. I odbija się od przecięcia poziomu wsparcia S1 oraz linii trendu. Następnie otwieramy długą pozycję z take profit na poziomie R2.

Handel na fuzji poziomu oporu

Tutaj koncepcja jest podobna: na fuzji sygnałów z poziomu oporu i linii trendu otwiera się krótka pozycja. Jako przykład przyjmuje się interwał godzinowy pary walutowej USD/CAD. Często występują na nim przedłużające się trendy, więc łatwiej jest szukać punktów zwrotnych niż na parach o dużej zmienności.

Pod koniec ruchu impulsowego w górę w trzech skrajnych punktach można zbudować linię trendu wzrostowego. Również na wykresie jest poziom oporu, w pobliżu którego znajdowała się cena przed wybiciem impulsu. Koniec impulsu może świadczyć o wyczerpaniu trendu wzrostowego. Musisz poszukać punktu otwarcia krótkiej pozycji.

Po niewielkim ruchu w dół rozpoczyna się korekta. A w momencie jego zakończenia łączą się dwa czynniki: cena odbija się jednocześnie od linii trendu i poziomu oporu. Zwiększa to prawdopodobieństwo sukcesu, jeśli otworzysz krótką pozycję.

Handel wg fuzji linii trendu

Model handlowy fuzji linii trendu jest nadal tym samym połączeniem linii trendu z innymi elementami analizy graficznej: poziomami oporu, wsparca, Fibonacciego, formacjami.

W tej wersji strategii fuzji linii trendu występuje czynnik wzmacniający — retest po wybiciu. W przypadku strategii trendów, retest jest silnym sygnałem zwrotnym. A w połączeniu z odbiciem od poziomu oporu uzyskuje się „potrójną fuzję” — trzy zbieżne sygnały i potwierdzenie z odwróconego wzorca (fuzja z handlem price action).

Na zrzucie wykres godzinowy CFD na NZD/USD:

•  Po niewielkim flat odcinku rozpoczyna się trend wzrostowy. O godzinie 14.00 14 marca (pionowa linia przerywana) są trzy punkty 1-3, na których można zbudować linię trendu.

• W punkcie 3 cena zaczyna się od trendu i idzie w górę. Ale trend z każdą świecą słabnie, widać spadek amplitudy i zmniejszenie ciała świec. Na punkcie 4 i wczesnym maksimum na tym samym poziomie można skonstruować opór.

• Cena ponownie wraca do linii trendu, trzy świece idą wzdłuż niej w górę, na czwartej świecy cena ponownie opiera się na oporze, ale nie może go przełamać.

• W punkcie 5 następuje wybicie trendu spadkowego, ale siła sprzedających nie wystarcza do odwrócenia trendu. Nie ma tu jeszcze fuzji, ponieważ wybicie nie zostało naprawione, świeca zamknęła się na poziomie linii trendu.

• Po pierwszym wybiciu następuje powtórny test (świeca 6), odbicie, uformowanie pin bara — świec o małym ciele i długim cieniu do góry. A formacja „pochłonięcie” to świeca z dużym korpusem w dół, pochłaniająca poprzedni pin bar.

Istnieją 4 czynniki fuzji: odbicie od oporu, ponowny test od linii trendu, a następnie odbicie w dół, formacja odwrócenia. Wszystko to wskazuje na początek trendu spadkowego. Poczekaj na kolejną świecę i otwórz krótką pozycję na świecy 7.

Handel fuzją poziomów Fibonacci

Idea tej techniki transakcyjnej jest następująca. Poziomy Fibo budowane są w oparciu o model matematyczny, choć uważa się, że uwzględniają podświadomą psychologię człowieka, więc same w sobie dają wiele fałszywych sygnałów. Ale w połączeniu z poziomami poziomymi dają stosunkowo dokładne sygnały. Narzędzie służy do znajdowania punktów zakończenia korekty. Jeśli jeden z poziomów Fibo pasuje do wsparcia, możesz mówić o fuzji sygnałów.

Weźmy na przykład wykres pary AUD/USD z ramą czasową H4.

Moment bieżący zaznaczony jest pionową linią przerywaną — 15.00, 18 czerwca. Wykres przedstawia ukształtowany trend wzrostowy z częstymi stosunkowo głębokimi korektami:

•  Rozpoczyna się ruch spadkowy, który może być zarówno nowym trendem, jak i korektą.

• W punktach z czerwonymi i niebieskimi strzałkami możesz budować poziomy, które wystają w różnych momentach, zarówno z oporem, jak i wsparciem.

• Pierwszy poziom Fibo to „0.236”, który pokrywa się z jednym z poziomów. Cena dotyka, zatrzymuje się, ale nadal przebija poziom.

• Drugi poziom Fibo „0,382”, zbiegający się z drugim poziomem, okazuje się silniejszy. Cena odbija się od niej, a na brązowej strzałce można otworzyć długą pozycję z poziomem docelowym Fibo „0”.

Idea strategii fuzji polega na tym, że poziomy poziome potwierdza ekspansja Fibonacciego. I nawet jeśli fuzja nie daje w 100% dokładnych sygnałów, zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia właściwej decyzji.

Zalety i wady handlu wg strategii fuzji

Zalety strategii handlowych wykorzystujących metodę fuzji:

• Zwiększenie dokładności sygnałów. Prawidłowo wybrane wskaźniki filtrują nawzajem swoje sygnały. Zmniejsza to liczbę fałszywych wejść, a tym samym stratnych transakcji.

• Zrozumienie algorytmu działania. Czy masz wątpliwości, kiedy zamknąć transakcję? Fuzja sygnałów wskaźnikowych wskaże względny dokładny moment końca trendu.

• Dywersyfikacja ryzyka. Nie ma idealnych wskaźników ani narzędzi. Stosując różne kombinacje na różnych aktywach i w różnych sytuacjach rynkowych, widzisz skuteczność każdego z nich. W ten sposób dywersyfikujesz ryzyko i wybierasz najlepszą opcję łączenia instrumentów handlowych. O skuteczności kombinacji decydują parametry backtestingu.

• Zaufanie do swoich działań. Skupienie się na danych kilku wskaźników daje pewność ich działania. Czy uważasz, że musisz pilnie zamknąć transakcję, ale wszystkie wskaźniki mówią coś przeciwnego? Zaufaj strategii fuzji. Intuicyjny trading jest dobry tylko wtedy, gdy masz duże doświadczenie i dobrą wiedzę.

Wady strategii handlowych wykorzystujących metodę fuzji:

• Nie wszystkie narzędzia są ze sobą połączone. Na przykład zastosowanie dwóch różnych wskaźników kanału zamiast efektu synergii może wywołać chaos w systemie transakcyjnym. Przeciwieństwo sygnałów może sprawić, że zwątpisz, a wątpliwy handel jest pierwszym krokiem do przegranej.

• Zmniejszenie liczby sygnałów. Sygnały pojawiają się rzadziej, ponieważ trzeba poczekać na ich zbieżność z różnymi narzędziami. Wadę tę można złagodzić, stosując system transakcyjny na kilku wykresach par cenowych w tym samym czasie.

• Próba przedstawienia myślenia życzeniowego. Albo oszukiwanie samego siebie. Na przykład główny wskaźnik pokazuje oczekiwane odwrócenie trendu. Natychmiast zaczynasz szukać potwierdzającego wzorca lub rysujesz poziomy tak, jak chcesz, aby były w danym momencie. W rzeczywistości nie ma formacji odwrócenia i poziomów, sam sygnał odwrócenia okazuje się błędem.

Tabela porównawcza zalet i wad strategii fuzji:

Kluczowym punktem sukcesu systemu transakcyjnego z modelem fuzji jest dobór optymalnej liczby narzędzi, które wzajemnie się uzupełniają. Mogą to być dwa, trzy, pięć — ile potrzebujesz do zrównoważonej harmonijnej pracy. Nie musisz jednocześnie nakładać na wykres 5 wskaźników, będą one ze sobą kolidować wizualnie. Ale możesz użyć wskaźnika trendu, oscylatora, poziomów, wziąć pod uwagę nastroje na rynku i czynniki fundamentalne.

• Jeśli Twoja strategia handlowa z jednym lub dwoma wskaźnikami daje 90%* i bardziej efektywne transakcje, dodatkowe narzędzia fuzji mogą ją pogorszyć.

• Jeśli Twoja strategia handlowa z pięcioma lub więcej instrumentami daje 50% efektywnych transakcji, ich liczba powinna zostać zmniejszona lub kombinacja powinna zostać zmieniona.

• Jeśli Twoja strategia handlowa opiera się na 3-5 instrumentach, a jej rentowność wynosi 90% lub więcej — gratulacje, masz doskonale wyważoną strategię dla modelu fuzji.

*Liczby „50%”, „90%” są warunkowe, ponieważ każdy ma inne cele w zakresie rentowności i innych warunków.

Zebrać narzędzia w zrównoważony system handlowy pomoże tester strategii. W historii niemal niemożliwe jest uwzględnienie wpływu czynników fundamentalnych – poszerzenia spreadu, nagłego odwrócenia trendu, działań animatorów rynku. Ale na testerze można wybrać optymalną kombinację wskaźników i ich ustawień z analizą graficzną. Zwiększa to prawdopodobieństwo udanej transakcji.

Podsumowanie

Wnioski:

•  Fuzja w tradingu to wykorzystanie kilku narzędzi lub połączenie kilku strategii w celu zwiększenia prawdopodobieństwa powodzenia transakcji.

• Najczęstsze kombinacje w fuzji: wskaźniki trendu i oscylatory, te same wskaźniki o różnych ustawieniach, linie trendu z poziomami oporu i wsparcia, formacje i wskaźniki, analiza fundamentalna i techniczna.

• Fuzja pomaga odfiltrować fałszywe sygnały, uzyskać wstępny, a następnie główny sygnał do otwarcia lub zamknięcia transakcji, jednocześnie zmniejszając częstotliwość sygnałów, aby zwiększyć dochód z każdej otwartej transakcji oraz zaoszczędzić czas.

• Problemy z fuzją: nieprawidłowa kombinacja wskaźników, których sygnały są ze sobą sprzeczne, „przesycenie” systemu handlowego, spadek skuteczności strategii z powodu nieprawidłowej interpretacji danych.

• Testerem jest oprogramowanie pozwalające dobrać optymalne połączenie wskaźników technicznych i ich ustawień z modelami graficznymi - tester.

Polecam początkującym traderom zacząć od najprostszych i najbardziej zrozumiałych z punktu widzenia psychologii kombinacji — wskaźników trendu z Price Action, strefami podaży i popytu.